La méthode du gradient conjugué préconditionné
La résolution de systèmes linéaires issus de la méthode des différences finies ou des éléments finis montre bien souvent les limites du gradient conjugué. En effet, le conditionnement de telles matrices est beaucoup trop élevé (valeurs propres mal réparties). La technique du préconditionnement consiste à introduire une matrice C subsidiaire.
Description du problème
Considérons le système suivant:
Soit
Conditionnement
Il arrive parfois que le conditionnement
tel que le nouveau conditionnement soit plus petit pour un choix judicieux de la matrice
Méthode du gradient conjugué préconditionné
Soit
Pour
FinPour
Préconditionnement de Jacobi
Le préconditionnement de Jacobi consiste à prendre pour matrice
Les avantage d’un tel préconditionneur sont sans aucun doute la facilité de son implémentation et le peu d’espace mémoire qu’il occupe. D’un autre point de vue, on peut tout de màªme trouver des préconditionneurs apportant une plus grande amélioration de la résolution du système linéaire. C’est le cas du préconditionnement SSOR.
Préconditionnement SSOR(Symmetric Successive Over Relaxation)
On décompose la matrice symétrique
où
où
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